Sistema de cobertura anti-Martingale: 490 pips no Drawdown.
Quero falar sobre um sistema que produziu 490 pips no mês passado, sem redução. A razão pela qual eu estou mostrando isso para você é porque eu gostaria de qualquer contribuição sobre se / por que esse sistema não funcionaria, ou para solicitar sua opinião sobre como melhorar.
Aqui estão as regras:
Digite long .01 às 2200 GMT (esta primeira troca em uma conta demo)
Digite curto .01 às 2200 GMT (este primeiro comércio em uma conta demo)
No dia seguinte às 2200 GMT:
Digite long .02 às 2200 GMT (assumindo que ganhou tempo de ontem)
Digite short .01 às 2200 GMT (assumindo que o short perdido de ontem)
Ambos têm lucro e a perda de parada é de 30 pips.
Duplo em ganhar o comércio apenas até o positivo líquido. Uma vez positivo, o próximo comércio às 2200 GMT será na conta de demonstração em .01 lotes por longo e curto. Uma vez que sabemos que esse comércio será neutro (uma perda, uma vitória), não há motivo para comercializá-la em uma conta ao vivo. Só trocá-lo em um comércio de demonstração para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta ao vivo.
O ímpeto para este sistema veio do fio de Jimbo, que usa uma abordagem Martingale para isso, e pode ser encontrado aqui: aqui.
O problema que encontrei com este sistema original, como acontece com qualquer sistema da Martingale, é a grande retirada. Essa redução foi um pouco atenuada pelo fato de que sempre houve uma vitória associada a todos os negócios, mas os lotes crescentes no lado perdedor produziram grandes remessas.
Por isso, eu decidi (com base na entrada de outros nesse segmento) para testar este sistema usando uma estratégia anti-martingale em vez disso (adicionando aos vencedores em vez de perdedores). Estou anexando os resultados que mostram um aumento de 490 pips sem redução.
Também posso enviar-lhe os resultados originais do Jimbo que estão em uma folha do Microsoft Excel se você me enviar seu endereço de e-mail. Não podemos enviar arquivos do Excel neste fórum ou eu simplesmente os publicarei aqui. (Por favor, me dê um dia ou mais para voltar com você se perguntar o arquivo.)
Não sei como trabalhar com o Excel para exibir meus resultados em uma planilha. Se alguém o fizer, eu apreciaria uma cópia da planilha com instruções sobre como registrar essas negociações na planilha, para que possamos fazer mais testes.
Então, examine o anexo (meus resultados), peça o arquivo original do Jimbo e, em seguida, forneça quaisquer comentários que você possa ter.
P. S. Não sei qual moeda que o Jimbo usou inicialmente para esses resultados, então não pergunte.
Você, obviamente, não entende o Gerenciador de lotes do negociante. Aqui está o cálculo correto se você duplicar os vencedores. Anexou formato zip com zíper para você. Você deve ter deixado de fora a posição de vencedor duplicada no cálculo quando o mercado VOLTAR EM TORNO! Desculpe mostrar-lhe a verdade. Qualquer coisa de martingale que você possa me perguntar.
Obrigado por seus comentários aqui. No entanto, estou me perguntando uma coisa. Você entendeu essa parte das regras?
"Duplo em ganhar o comércio apenas até o positivo líquido. Uma vez positivo, o próximo comércio às 2200 GMT será na conta de demonstração em .01 lotes tanto para longas como curtas. Como sabemos que esse comércio será neutro (uma derrota, uma vitória ) não há motivo para trocá-lo em uma conta ao vivo. Só trocá-lo em um comércio de demonstração para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta ao vivo ".
Parece que você não incluiu isso no seu arquivo de imagem que você enviou de volta, pois parecia que você continuou a duplicar.
Você, obviamente, não entende o Gerenciador de lotes do negociante. Aqui está o cálculo correto se você duplicar os vencedores. Anexou formato zip com zíper para você. Você deve ter deixado de fora a posição de vencedor duplicada no cálculo quando o mercado VOLTAR EM TORNO! Desculpe mostrar-lhe a verdade. Qualquer coisa de martingale que você possa me perguntar.
Obrigado por seus comentários aqui. No entanto, estou me perguntando uma coisa. Você entendeu essa parte das regras?
"Duplo em ganhar o comércio apenas até o positivo líquido. Uma vez positivo, o próximo comércio às 2200 GMT será na conta de demonstração em .01 lotes tanto para longas como curtas. Como sabemos que esse comércio será neutro (uma derrota, uma vitória ) não há motivo para trocá-lo em uma conta ao vivo. Só trocá-lo em um comércio de demonstração para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta ao vivo ".
Parece que você não incluiu isso no seu arquivo de imagem que você enviou de volta, pois parecia que você continuou a duplicar.
ESTÁ BEM. Antes do final do dia de 1.60 lotes, como você conhece o mercado NÃO disparará 96pip? Tenha em mente que não estou tentando lutar aqui. Eu apenas estou tentando dar-lhe um ponto. Eu poderia estar errado. Porque em direção ao final do dia para o lote de 0,80, ainda estamos com grande lucro, como você determina que podemos fazer COMPRAR nesse dia por 1.60 lotes? Agora, adicionei o lote 0,10 para a conta demo que não estamos usando. Veja o que aconteceu se o trocar para a conta ao vivo ao mesmo tempo. Lembrete, apenas uma discussão aqui, sem dificuldades.
p / s: se você ainda pensa que estou errado, você pode executar alguns dias de demonstração e me mostrar como você mora com ele? Especialmente o melhor com alguns dias consecutivos em uma tendência, e um retracement rápido dentro de uma semana.
Sim, sem dificuldades, é o que eu procuro é descobrir se estou perdendo algo.
Mas, nos resultados publicados no arquivo do Word, mostra que houve um máximo de dois dias de negócios que aumentaram o tamanho do lote. Então, o máximo que conseguimos foi de 0,4 tamanho de lote.
Eu estou anexando o arquivo do Word novamente, desta vez com designação sobre quais trades estavam em demonstração. Lembre-se, depois de entrar em positivo, vamos .01 tanto no longo quanto no curto para o próximo comércio, e fazemos isso na demo.
Isso seria muito mais fácil de explicar se alguém poderia colocar esses negócios em uma folha de excel, como Jimbo fez com seu sistema Martingale.
ESTÁ BEM. Antes do final do dia de 1.60 lotes, como você conhece o mercado NÃO disparará 96pip? Tenha em mente que não estou tentando lutar aqui. Eu apenas estou tentando dar-lhe um ponto. Eu poderia estar errado. Porque em direção ao final do dia para o lote de 0,80, ainda estamos com grande lucro, como você determina que podemos fazer COMPRAR nesse dia por 1.60 lotes? Agora, adicionei o lote 0,10 para a conta demo que não estamos usando. Veja o que aconteceu se o trocar para a conta ao vivo ao mesmo tempo. Lembrete, apenas uma discussão aqui, sem dificuldades.
p / s: se você ainda pensa que estou errado, você pode executar alguns dias de demonstração e me mostrar como você mora com ele? Especialmente o melhor com alguns dias consecutivos em uma tendência, e um retracement rápido dentro de uma semana.
Sim, sem dificuldades, é o que eu procuro é descobrir se estou perdendo algo.
Mas, nos resultados publicados no arquivo do Word, mostra que houve um máximo de dois dias de negócios que aumentaram o tamanho do lote. Então, o máximo que conseguimos foi de 0,4 tamanho de lote.
Eu estou anexando o arquivo do Word novamente, desta vez com designação sobre quais trades estavam em demonstração. Lembre-se, depois de entrar em positivo, vamos .01 tanto no longo quanto no curto para o próximo comércio, e fazemos isso na demo.
Isso seria muito mais fácil de explicar se alguém poderia colocar esses negócios em uma folha de excel, como Jimbo fez com seu sistema Martingale.
Ermm. então você conserta o TP e o SL? 30, 60? Ou isso é apenas um exemplo. Mas eu prefiro que você o execute com dados de negociação ao vivo melhor. Porque, no final, você verá algo como meu gráfico. 4 dias para baixo, nós realmente ganhamos grandes lucros, demoramos apenas um dia, chegamos em 1.60 lotes e o mercado foi revertido por 96pip. Tudo se foi! Você já colocou isso na prática até agora? Ou apenas uma idéia cru, você queria que as pessoas o testassem?
Você pode publicar exemplos de quando você continua adicionando aos vencedores e você tem perdas consecutivas? Quando você puxa o plugue?
Você pode publicar exemplos de quando você continua adicionando aos vencedores e você tem perdas consecutivas? Quando você puxa o plugue?
HI lfcxtrader, sim, os exemplos estavam no arquivo do Word anexado, o que teria sido muito mais claro se pudesse estar em uma planilha.
O arquivo de texto anexo eram transações reais que Jimbo fez, e como eles teriam acabado usando a estratégia anti-Martingale. Novamente, nunca chegamos acima .04 lotes.
Este é o melhor uso de uma conta demo. Bom trabalho. Você está usando o Demo como uma ferramenta verdadeira.
Duplo em ganhar o comércio apenas até o positivo líquido. Uma vez positivo, o próximo comércio às 2200 GMT será na conta de demonstração em .01 lotes por longo e curto. Uma vez que sabemos que esse comércio será neutro (uma perda, uma vitória), não há motivo para comercializá-la em uma conta ao vivo. Só trocá-lo em um comércio de demonstração para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta ao vivo.
Não deveriam os SL fixos e os TP estarem ajustados ATR? Estou certo de que você pode concordar com o movimento. Hmmm diz no EUR / GBP. versos o GBP / JPY é bastante diferente?
Obrigado Dreamliner por começar um novo tópico sobre isso.
Anexado no zip Versão 1, é o arquivo excel do meu entendimento do sistema com incremento de lote 0,1 0,2 0,3, incluindo os dias de demonstração que não são necessários ao vivo, em qualquer caso, achei que a rede total era de 270 pips (30 pips) com Lote máximo de 0,3 (começando com 0,1), existem 9 séries concluídas com uma vitória, então 9 * 30 pips = 270 pips.
Também em Zip versão 2, esta versão deve seguir exatamente suas regras com incremento de lote 0,1 0,2 0,4, de modo que 330 pips lucros e máximo de 0,4.
Eu adicionei uma coluna com L ou S, o que significa que o mercado foi 30 pips para Long ou 30 pips para Short, agora, enquanto você tiver 2 L ou 2 S em uma linha, você completa uma série e faz seu pip passo lucro = & gt ; 30 pips nesse caso.
Sistema anti-Martingale.
DEFINIÇÃO do 'Sistema Anti-Martingale'
Um sistema de dimensionamento de posição que correlaciona os níveis de investimento com o risco e o tamanho do portfólio. Uma estratégia anti-Martingale envolve a metade de suas apostas cada vez que você perde um comércio, e dobrando-os cada vez que você ganha um comércio.
BREAKING Down 'sistema anti-martingale'
A suposição do sistema anti-Martingale é que você pode capitalizar uma série de vitórias dobrando sua posição. Em contrapartida, uma estratégia de Martingale exige que o comerciante duplique sua aposta cada vez que ele perde e espere recuperar eventualmente essas perdas e obter lucro com uma aposta favorável. O sistema anti-Martingale aceita maiores riscos durante períodos de crescimento expansivo e é considerado um melhor sistema para comerciantes on-line, porque é menos arriscado aumentar o tamanho do comércio durante uma série de vitórias, do que durante uma série de derrotas.
Sistema anti-Martingale.
A estratégia anti-Martingale é um sistema de gestão do dinheiro com base no aumento do volume de negócios em caso de lucro e na diminuição do volume em caso de perda. Esta estratégia é o oposto do sistema Martingale, o que implica aumentar o volume de negócios se a posição estiver perdendo. Se um comerciante usar uma estratégia anti-Martingale padrão, ele ou ela deve dobrar o volume, mas o número de etapas varia. Ambos os iniciantes e profissionais de Forex usam este sistema de gerenciamento de dinheiro (MM) amplamente.
Descrição do sistema anti-Martingale.
Essa abordagem de gerenciamento de dinheiro implica que, se você determinar o ponto de entrada corretamente, você deve aumentar o volume abrindo novas posições na mesma direção que as próximas posições lucrativas anteriores (ver img. 1). Você determina o nível de fechamento por conta própria. O primeiro aumento do volume deve ser feito após a segunda posição lucrativa. Como regra, um comerciante duplica o volume. Assim, o aumento do volume em uma série de negócios rentáveis dá uma boa chance de estender o depósito prontamente. Com isso, é importante ter em conta a quantidade de depósito, um tamanho de passo e outros indicadores. Em outras palavras, é necessário calcular o número de posições que você pode abrir ao mesmo tempo. Portanto, não é recomendável abrir mais de três transações ao mesmo tempo. Você deve calcular tudo antes de abrir uma posição.
Imagem 1. O incremento do volume no sistema Anti-Martingale.
Em caso de perda, você diminui o volume para o nível inicial. Isso não permite que você perca seu dinheiro rapidamente se a previsão do movimento de preços estiver incorreta. É importante entender que o aumento do volume não pode continuar sem fim. Normalmente, os comerciantes aumentam o volume em duas ou três vezes e depois retornam ao nível inicial. Isso ajuda a proteger o depósito, porque a tendência não pode ser constante e essa estratégia permite minimizar a perda em caso de reversão da tendência.
Prós e contras da estratégia anti-Martingale.
A principal vantagem do sistema Anti-Martingale é uma oportunidade para aumentar seu depósito prontamente com alguns passos. Este sistema de gerenciamento de dinheiro está subjacente a muitas estratégias de negociação, por exemplo, negociação com porcentagem fixa, posição fixa, etc. Se as condições forem desfavoráveis, um comerciante enfrenta o risco mínimo, porque não aumenta o volume. Considerando que uma série de posições rentáveis dá um lucro muito bom.
Embora a estratégia anti-Martingale tenha algumas desvantagens. Por exemplo, se o marcador for plano, esse sistema de gerenciamento de dinheiro não permite ganhar, porque as posições lucrativas e de perda alternarão. Portanto, é necessário calcular pontos de entrada corretamente para não deixar suas posições se perderem.
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Fúria Forex.
Forex Fury Review, Analysis & amp; Resultados de Negociação Verificados.
Forex Fury 2018 & amp; Anti-Martingale.
Sim, eu sei que talvez estivéssemos muito longe aqui, mas estamos a poucos meses de distância de 2018, então devemos começar a pensar no futuro do Forex Fury. Muitas EAs demoram anos ou desaparecem e param de se apresentar ao longo do tempo.
Eu não acho que será o caso aqui, e há alguns motivos por que.
Forex Fury 2018.
O primeiro motivo, é o fato de que Forex Fury está fornecendo novas contas e novas configurações. Quando a EA foi lançada pela primeira vez, os desenvolvedores apenas forneceram 1 par, GBPUSD. Nos últimos três meses, eles adicionaram um EURUSD e USDJPY. O meu favorito ainda é a conta GBPUSD, mas essas novas contas provam que você pode espalhar o risco, e isso nos dá um plano de backup. Se o GBPUSD também não funciona, então podemos colocar mais dinheiro nesses outros pares como forma de diversificar.
I & # 8217; o link para as contas aqui, para que você possa examiná-las você mesmo.
Essas duas contas mostram alguns ganhos modestos até agora, e eu realmente estou entusiasmado com 2018 com o que eles têm na loja. Eu também conversei de perto com a equipe de suporte e eles me disseram que devemos esperar ainda mais contas, com diferentes configurações de tempo e pares. Estou extremamente satisfeito com este desenvolvimento contínuo. Isso está ficando cada vez mais como um investimento de longo prazo, que é exatamente o que eu estou interessado.
Estratégia anti-Martingale.
Você provavelmente está se perguntando sobre o que é isso. Bem, é um pouco fora do tópico, e não Forex Fury centrado, mas esta é uma abordagem comercial que eu freqüentemente emprego, então eu estava esperando que eu pudesse compartilhá-lo com você. Então, com isso dito, divirta-se.
A estratégia Anti-Martingale é como parece o oposto da Estratégia Martingale. Em vez de duplicar seu risco cada vez que você perder, você vai metade e dobrará quando você ganhar. O pressuposto é que é melhor capitalizar as marcas vencedoras do que a série de perda, com base no termo "deixar seus lucros correr e reduzir suas perdas.
Há alguns pontos a ter em mente com este sistema comercial:
Ao duplicar seu risco em cada comércio vencedor, você aumenta as chances de sofrer uma grande perda que acabará com todos os seus lucros se você não o acober com uma relação de recompensa de risco maior que 1: 1. As perdas ocorrerão durante os períodos em que você sofrer uma perda após cada vitória em vez de uma série e você não tem uma relação de recompensa de risco de pelo menos 1: 2.
Exemplo em um sistema de lucros com uma razão de recompensa de risco de 1: 2.
Suponha que você tenha US $ 100.
O primeiro comércio que você coloca corre o risco de US $ 10 e é um vencedor, recompensa de risco de 1: 2, você ganha US $ 20. Você então dobra seu risco para US $ 20 no próximo comércio e você ganha novamente ganhando lucros de US $ 40. Você segue o mesmo processo para o seu terceiro comércio que também ganha. No entanto, o seu 4º comércio é um perdedor e você perde US $ 80. O saldo da sua conta agora é de US $ 160.
Esta estratégia de gerenciamento de dinheiro é melhor para tirar proveitos do que simplesmente arriscar o mesmo valor para cada comércio, mas a desvantagem é que, quando um empate ocorre, será bastante grande, felizmente o sistema atende a isso, reduzindo para metade o dimensionamento de posição e diminuindo assim o risco rapidamente.
Outro cenário seria incluir a série vencedora e perdedora e ver os efeitos que tem em seus lucros.
Assuma uma relação de recompensa de risco de 1: 2, um saldo da conta de $ 100 e vitórias consecutivas para perdas consecutivas é de 4 a 3, respectivamente.
O primeiro comércio que você coloca corre o risco de US $ 10 e é um vencedor, recompensa de risco de 1: 2, você ganha US $ 20. Você então dobra seu risco para US $ 20 no próximo comércio e você ganha novamente ganhando lucros de US $ 40. Você segue o mesmo processo para os seus terceiro e quarto negócios que também ganham. O saldo da sua conta agora é de US $ 400.
Sua conta, em seguida, incorre nas 3 perdas consecutivas esperadas para as quais você reduz para metade o risco após cada perda mantendo um índice de recompensa de risco de 1: 2.
A estratégia irá até mesmo manter-se em um cenário em que, em vez de ter uma série de vitórias e perdas consecutivas, você incorre numa relação de um para um, conforme mostrado no gráfico abaixo.
Assuma um índice de recompensa de risco de 1: 2 e saldo da conta de US $ 100.
A chave para o seu sucesso é uma relação positiva de recompensa de risco de pelo menos 1: 2.
Conclusão.
A estratégia Anti-Martingale é considerada melhor do que a sua estratégia de Martingale, porque ela não aumenta seu risco de forma exponencial, além de não gerar reduções maciças.
O Anti-Martingale tem o benefício adicional de não ser um suicida e terminar sua conta em um único comércio.
Isso pode ser empregado com Forex Fury de alguma forma? Diz-me o que pensas.
O Sistema Anti Martingale & # 8211; Lucro de & # 8220; Martingale in Reverse & # 8221;
No entanto, existe uma alternativa. O sistema anti Martingale faz o que muitos comerciantes pensam que é mais lógico. "Martingale em reverso" persiste em ganhar negócios e derruba perdedores. Se isso parecer melhor, continue lendo.
& # 8220; Doubling-Up & # 8221; Em Vencedores.
O sistema Martingale padrão fecha os vencedores e duplica a exposição na perda de negócios. Se você não estiver familiarizado com esta estratégia, veja este outro artigo aqui no Forexop. Embora tenha algumas propriedades altamente desejáveis, a desvantagem é que isso pode causar perdas de forma exponencial.
O Martingale reverso, como eu descreverei agora, faz exatamente o oposto. Ele fecha a perda de negociações e ganha duplas. A idéia é cortar as perdas rapidamente e deixar os lucros correrem.
Anti Martingale é uma estratégia eficaz seguindo a estratégia. Ao contrário do Martingale para a frente, não tem "cauda gorda" e # 8221; riscos.
Pegue o seguinte exemplo na Tabela 1. Isso mostra como um & # 8220; duplicar & # 8221; A sequência funciona na prática. Eu configurei um lucro de tomada virtual e pare o alvo de perda de 20 pips. O preço começa em 1.3500. Comece por colocar uma compra para abrir a ordem. O preço subiu 20 pips até 1.3520. Seguindo a estratégia, agora dou o tamanho da minha posição. Eu adiciono 1 lote na nova taxa de 1.3520.
Isso me dá um preço de entrada médio de 1.3510. Continuo duplicando a exposição para cada incremento de 20 pip (minha definição de um comércio vencedor).
No tick 6, o preço cai em 20 pips. Seguindo a estratégia inversa, agora tenho que fechar a última posição. Como é um perdedor (de acordo com os meus critérios). Então, coloco uma venda para fechar o pedido no tick 6. O efeito disso é metade da minha posição, ou exposição. Agora mantenho 8 lotes em vez de 16.
Eu também percebi uma perda de - $ 16 no comércio perdedor. Meu saldo líquido é agora - $ 2. A tabela abaixo mostra como o saldo global é constituído. No tick 6, a P & amp; L de cada uma das posições é a seguinte:
Tabela 2: Instantâneo do comércio P & amp; L no fechamento da primeira posição.
Um comércio perdedor cancela o lucro.
Observe que a última troca perdida eliminou todo o lucro nos negócios abertos existentes e me deixou com uma perda líquida de - $ 2. A perda líquida de toda a sequência é igual ao meu valor de perda de parada. Esta relação sempre é válida.
Martingale.
Curso completo.
Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.
O lucro total do grupo foi cancelado pela última jogada de apenas 20 pips. Neste momento, ainda existem quatro posições abertas. Os três primeiros estão em lucro e o último está em equilíbrio mesmo.
A questão é então o que fazer com essas posições restantes.
Abordagem padrão de reversão.
Neste ponto, alguns comerciantes consideram que a tendência se inverteu. Então eles ganham dinheiro com os negócios remanescentes antes que ocorram perdas adicionais. Isto é o que você fará se você estiver refletindo uma estratégia de Martingale pura.
Abordagem híbrida.
Outros comerciantes preferem manter as posições existentes e aguardar. Você poderia fazer isso, por exemplo, se você tiver outros indicadores que sugerem que a tendência original pode retornar. Esta é uma estratégia híbrida: em um sistema de reversão pura, os negócios em toda a sequência estarão todos fechados neste ponto.
Para ver todo o processo em ação, você pode usar a folha de Excel que demonstra a estratégia anti Martingale:
A planilha permite que você experimente várias configurações e condições de mercado. Você pode testar as variações acima no algoritmo, definindo o parâmetro "perder multiplicador".
Como o Martingale original, as perdas de lucro e stop são "virtuais", na medida em que definem apenas trocas e perdas de negócios. E, portanto, quando aumentar ou reduzir a exposição.
Tal como acontece com a negociação da rede, você normalmente também definirá uma meta de lucro para o "sistema inteiro". Diga, por exemplo, após as pernas N "dobradas" ou quando todo o sistema de posições abertas atinge uma certa quantidade de lucro.
Duplicar pode trabalhar contra você.
Como mostrado acima, a duplicação de lotes, que marca a abordagem de Martingale, também pode ser contra você. Com o inverso-Martingale, a média acima, em vez de diminuir, significa que seus lucros podem ser transformados muito rapidamente em perdas se o mercado se voltar contra você.
No lado positivo, a perda de uma única seqüência é limitada à sua perda de stop no montante do lote inicial. Então, diga que sua perda de parada é de 40 pips e seu tamanho de lote inicial é de 1 lote micro, sua maior perda de uma única seqüência seria: 40 pips x 1 lote micro. Isso é cerca de $ 4 & # 8211; dependendo das moedas que você está negociando.
Assim como Martingale padrão recupera perdas em um comércio vencedor. Anti-Martingale faz exatamente o oposto. Um comércio perdedor em uma progressão de dupla elevação elimina o lucro de toda a posição.
Isso pode ser visto em ação nas Tabelas 1 e 2. O & # 8220; bater das paradas & # 8221; pode ser um problema significativo quando a ação de preços é especialmente volátil.
A Estratégia é equilibrada pelo risco.
Ambos Martingale e anti Martingale têm recompensa de versos de risco igual. Ou seja, eles são equilibrados com risco equilibrado. Então, dizer que seu sucesso na escolha de negócios não é melhor do que o acaso. Isso significa que o sistema possui uma relação risco-recompensa 1: 1 e um retorno esperado líquido de zero.
A análise é apenas o inverso do Martingale. Todo o comércio perdedor está fechado na sua perda de parada. E há uma probabilidade igual de escolher versos vencedores perdendo negociações. Então a perda esperada dos perdedores é:
Onde N é o número total de negócios, e B é o montante fixo da perda em cada comércio. No anti Martingale, digamos que eu encerrei o sistema e tire lucro depois de 8 vencedores seguidos. Ou seja, depois de duplicar 7 vezes.
A probabilidade de 8 vencedores em uma linha é (1/2) 8. Isso significa que eu espero que isso aconteça após 2 8, ou depois de 256 negociações.
Perda esperada dos perdedores: (½) x 256 x 1 = -128 O lucro esperado da sequência vencedora: 2 7 x 1 = 128 Resultado final esperado final: 0.
Isso ocorre porque nesta configuração, todas as outras combinações, além de 8 vencedores em uma linha, resultam em uma perda. O mesmo é verdadeiro o número que você escolher.
Na prática, é claro, o retorno esperado e a recompensa de risco serão ligeiramente inferiores a zero devido a spreads e outras taxas. Isso está assumindo que sua seleção comercial não é melhor do que o acaso. Claro, o objetivo é que a seleção de comércio é melhor do que um flip de moeda.
Evite aquelas Trampas assustadoras.
O sistema Martingale padrão dobra-se cegamente em negociações perdidas consecutivas. Sem controles adequados, isso pode levar o comerciante a uma redução profunda com resultados desastrosos.
O padrão de perda de lucro de anti Martingale é o oposto disso. Normalmente, nesta estratégia você vê pequenas perdas freqüentes, e algumas poucas grandes. Você raramente vê as retiradas assustadoras que você obtém com Martingale. Isso pode ser visto comparando os dois gráficos de retorno. Observe quanto mais suave os retornos na estratégia inversa são.
A razão é que a exposição à perda é cortada rapidamente e não cresce a uma taxa exponencial. O & # 8220; dente de serra & # 8221; A aparência da Figura 5 mostra esses # 8220; raros, mas catastróficos e # 8221; perdas.
Você ainda verá perdas no sistema inverso, mas estas estão mais contidas. Qual é a desvantagem disso? A desvantagem é que você também ganhou ganhou os retornos consistentes e consistentes que são possíveis com a Martingale.
Escolhendo um Sinal de Entrada.
Na planilha I & # 8217; usamos a primeira derivada da linha média móvel de 15 dias. Este é um indicador muito básico e simplesmente me diz se existe uma tendência e em que direção.
Com anti-martingale, o indicador deve & # 8220; dizer & # 8221; quando há uma alta probabilidade de uma tendência existente, ou o início de uma nova tendência.
Os seguintes indicadores técnicos podem ser úteis para decidir o seu sinal de entrada:
Estes são apenas alguns exemplos. Para mais informações sobre isso e na escolha de um mercado, veja aqui. Alguns deles são mais subjetivos em interpretação e são difíceis de automatizar. No entanto, quanto mais forte for o sinal de tendência combinado, maiores serão as chances de uma seqüência comercial lucrativa.
Aviso Cuide-se de confiar em indicadores técnicos por conta própria. Idealmente, se você negociar manualmente ou criar um consultor especializado, você também deve incorporar um ponto de vista fundamental.
Isso é mais difícil de fazer se você estiver usando a automação.
Para ver o potencial de sinais falsos, veja a planilha e veja o gráfico. Pressione F9 algumas vezes para executar os cálculos. Você notará que padrões técnicos comuns aparecem lá uma e outra vez. Ou seja, tendências, tops, fundos, padrões de cabeça e ombro. Mesmo os níveis de Fibonacci e suportes e resistências parecem estar lá. Sem outra entrada, esses tipos de padrões podem levar a falsos sinais.
O desempenho a curto prazo pode ser enganador com qualquer sistema de negociação. Para analisar o comportamento a longo prazo, executei a simulação 1.000 vezes em cada conjunto usando um modelo de precificação aleatória. Cada conjunto simula diferentes características de mercado usando a tendência & # 8220; drift & # 8221; parâmetro na planilha:
Mercado plano (parâmetro de tendência = 0) Mercado alcista (parâmetro de tendência = 0,1) Mercado bearish (parâmetro de tendência = -0,1)
Um spread médio de 4 pips também foi usado. Os resultados estão resumidos na Tabela 3.
Tabela 3: Anti-Martingale & # 8211; Resumo do desempenho a longo prazo.
O importante para tirar isso é as diferenças de desempenho marcadas. Anti Martingale não funciona bem em mercados planos. Veja a enorme diferença nos retornos médios. Na verdade, faz muito pior do que aleatório. Isso ressalta a importância de escolher a estratégia certa para o mercado certo.
A Figura 1 mostra um padrão de lucro típico de uma única corrida. Compare isso com Martingale, em que os levantamentos são freqüentes e severos. Clique aqui para abrir a imagem em uma nova janela.
A figura acima mostra a distribuição de freqüência de cada uma das diferentes condições de mercado. Observe como a distribuição dos retornos para & # 8220; tendências & # 8221; é deslocado para a direita. Isso representa os retornos mais altos.
A seguinte planilha do Excel permitirá que você teste a estratégia você mesmo e experimente diferentes cenários.
Você pode configurar diferentes condições de volatilidade e tendências, então veja de primeira mão como o algoritmo se comporta.
Anti Martingale é melhor nos mercados de tendências.
Não há nenhum ponto em que corre tanto Martingale e Anti-Martingale ao mesmo tempo, no mesmo mercado e com a mesma configuração. As estratégias são opostas e adequadas a diferentes situações.
Enquanto o Martingale padrão funciona bem em mercados fixos e fixos, o anti Martingale é mais adequado para mercados voláteis e de tendências. Portanto, não é assim dizer que ganhou o trabalho às vezes em condições planas ou sem tendências. É apenas a idéia por trás disso é escalar a exposição em um mercado crescente ou em queda. Este é o lugar onde a maior parte dos grandes lucros são feitos.
A preferência & # 8220; & # 8221; para as tendências torna o algoritmo inverso mais adequado para negociação de pares voláteis ou para o positivo & # 8220; carry & # 8221; oportunidades.
Comparações.
A Tabela 4 abaixo mostra as características de desempenho a longo prazo de ambos os algoritmos. Os dados são baseados em 1.000 execuções de ambos os algoritmos em diferentes condições de mercado: plana, alta e baixa. Cada execução pode executar até 200 negociações. Esses dados de amostra, portanto, consistem em 1,2 milhões de pontos de dados (1000 x 6 x 200).
Em todos os casos, os testes executam negócios em múltiplos de 1 lote. O retorno para cada julgamento é medido como o retorno em pips por lote negociado (total pips / lotes negociados).
Tabela 4: Comparação de desempenho Anti-Martingale vs Martingale.
A Figura 3 abaixo mostra as distribuições de retorno de ambas as estratégias. Como pode ser visto, a distribuição de Martingale é altamente atingida com uma dupla e # 8220; cauda gorda e # 8221 ;. O mais negativo do que está bem # 8220; fora do gráfico # 8221 ;. O pior caso executado retornou uma perda maciça de -772 pips / lot & # 8211; mostrado na Tabela 3 acima.
As médias de longo prazo, como mostrado na Tabela 4, destacam a variabilidade do desempenho, dependendo das condições do mercado. Anti Martingale dá um retorno médio muito mais forte em um mercado crescente / em queda.
No entanto, isso é exatamente onde a estratégia convencional sofre. Principalmente devido ao "dobrar" # 8221; contra as tendências prevalecentes. Se a tendência é alta ou baixa não tem impacto significativo no resultado. A cauda pesada resulta em uma kurtosis muito grande.
A figura acima mostra os ganhos acumulados a longo prazo em pips para Anti Martingale. O gráfico de retorno é significativamente mais suave do que o Martingale padrão retorna abaixo.
Na Figura 5, você pode ver os retornos de Martingale mostrar uma característica # 8220; dente de serra # 8221 ;. Estes demonstram o grande & # 8220; one off & # 8221; Perdas que ocorrem no algoritmo clássico & # 8220; & # 8221 ;.
Anti-Martingale: considerações.
A & # 8220; Bottom Line & # 8221;
A estratégia reversa é mais adequada para mercados voláteis e tendenciais. No entanto, Martingale dá melhores resultados em mercados planos, predominantemente menos tendência. Ambas as estratégias produzem um retorno esperado de longo prazo de zero. Portanto, a escolha de par de moedas adequadas, condições de mercado e sinal de entrada são fundamentais para o sucesso com qualquer estratégia (ver gráficos de retorno). O Martingale Padrão é caracterizado por retornos estáveis e positivos, e # 8220; um off & # 8221; grandes perdas. Estes aparecem como & # 8220; caudas gordas & # 8220; na distribuição de retorno (veja gráficos de retorno de comparação). Isso leva a resultados altamente variáveis a longo prazo. A distribuição de retorno de Anti Martingale é significativamente mais plana, com menor variância, pois os retornos globais são mais # 8220; agrupados em torno da média & # 8221 ;. Os retornos óptimos a longo prazo podem ser alcançados por & # 8220; flipping & # 8221; entre as duas estratégias de acordo com as condições do mercado. Isso pode ser automatizado se você estiver usando e Expert Advisor.
Por que usá-lo.
Ele diminui a exposição em perdas, e aumenta em lucros. A maioria dos comerciantes acredita que tem mais sentido do que fazer o contrário. Como Martingale, tem um resultado e uma recompensa de risco que pode ser estatisticamente estimada. É adequado para o comércio algorítmico. Ele não enfrenta perdas exponencialmente crescentes - desde que paradas e lucros são executados corretamente. Usando o sistema avançado, é difícil aproveitar as tendências. Mesmo quando uma forte tendência é detectada, a vantagem é limitada a uma progressão linear.
Por que evitar isso.
O duplicação dos tamanhos de posição pode funcionar contra você. Se o seu maior comércio perde, ele limpa os ganhos para toda a seqüência. O tamanho do lote grande significa que existe um risco de perdas consideráveis se suas paradas estiverem superadas. Isso pode acontecer se as lacunas do mercado e diminuir seus níveis de parada. Problemas de execução com seu corretor também podem causar paradas para falhar ou executar em níveis que tornam o resultado não lucrativo. No entanto, esse é um problema que a maioria das estratégias algorítmicas são propensas a.
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Seleção do ponto de implantação.
Martingales são atraentes, mas matematicamente desvantajosos, conforme descrito anteriormente (lucros lineares versus retrações exponenciais).
No entanto, se o ponto de implantação correto for selecionado, ele pode fazer uma excelente estratégia.
Você pode recomendar quaisquer recursos para identificar / backtest sites de implantação?
Anti Martingale foi negligenciado.
Se você quiser lançar aquele peru com algum sucesso, você precisará de um escopo preciso.
O que eu uso é um 200ema, 100 ema, 50 ema. com bollers (2 deles) ajustados para 1,381 e 2 desvios.
Isso me permite iniciar o sistema anti-martingale. Eu não tomo mais de 4 posições no total.1,1,2,4, (apenas mercado de tendências)
Primeira posição (Eur-Dol.) Durante o período da quinta onda.
Segunda posição após um salto fora do 200 (ou através do 200) e um rally para o 50 ema.
A terceira posição o leva para baixo e espera novamente para um novo teste do 50ema.
Quarta posição um reteste dos 100 ema (4x + 4x lotes totais).
Eu fechar todas as posições em uma extensão de fib de 1,28 a 1,618, dependendo de suporte, linhas de tendência, ou relações de fibro longo prazo.
Se eu entrar no estágio de acumulação ou no estágio de distribuição, eu vou mudar para um sistema de martingale.
Na distribuição do movimento de preços (longo), a parte traseira de cada onda se inclinará para trás e através da fase de acumulação (longa), a frente da onda começará a inclinar-se para a frente.
Passando por muito tempo você notará que o retracement após a conclusão da onda final (& # 8221; terceiro topo da montanha; # 8221;) irá endireitar-se para cerca de 45 graus e depois cair da mesa.
Acho que agora você pode dizer que eu sou um vendedor curto.
Eu tenho alguns outros indicadores, poderia passar sem eles.
A contagem de ondas em cada período de tempo com um estudo de fib, completa meu sistema de negociação.
Eu também acompanho o calendário econômico.
Espero que isso tenha sido alguma ajuda para os comerciantes em ascensão.
O meu pensamento com diferentes pares é que depende do comerciante. Talvez você seja uma daquelas pessoas que entram na zona e quando você ganha não depende do par, mas do seu estado de espírito e foco. Então, faria sentido tratar cada comércio independente de pares como parte de uma estratégia anti martingale modificada. Caso contrário, não.
Executei algumas simulações e devo dizer que uma estratégia anti martingale em que os ganhos de 100% são reinvestidos parece realmente lógico.
Arriscando 1% de 100000 (1000 na primeira rodada em outras palavras).
Digamos um RR de 1,5 (mas a maioria provavelmente preferiria maior),
(Ganhando por cento 50%, não altera realmente os cálculos, mas com que frequência obtemos rádios de ganhos.
Vamos arriscar, digamos, um primeiro capital vencedor desde o último perdedor.
Primeiro ganhamos 1500, podemos reduzir 375 na próxima vez. Se um perdedor estamos agora abaixo de 1% de 101500 e 375 extra. 100110 em outras palavras.
Não tão ruim, ainda positivo.
Digamos que eu ganho quatro vezes depois um perdedor (não ESTA incomum com 50% de vencedores),
Com 1% de risco de capital atual, recebo:
Com o uso de um antimartingale de 25% arriscava os ganhos desde o último perdedor.
Executei simulações de excel simples desta e, a longo prazo, nunca vi esse sistema ser superado pelo sistema linear linear.
Mas eu executei uma simulação de monte carlo por algumas vezes (1000 trades em uma série 10000 vezes) e a média é sempre melhor (por muito) com o uso de um anti martingale modificado. O menor resultado é menor (na verdade, é bastante fácil calcular o pior caso, pois isso é se você receber todos os outros vencedores e perdedores. Mas, francamente. Isso é altamente improvável.
Mais de 1000 negócios (10000 simulações), a diferença média (diferença calculada como ganhos anti martingale / winnings linear) entre os sistemas é média de 3,8. Min 0,778 e max 139. As simulações repetidas obtêm resultados semelhantes (o mínimo permanece basicamente o mesmo, a média está abaixo de 4 e # 8230; o máximo varia de forma selvagem embora 400. 200 etc.)
A parte difícil é, naturalmente, como implementar isso.
As cordas dos vencedores dependem do meu foco e habilidade ou de que um par está se comportando de uma maneira que facilita o comércio?
Eu faço um sistema onde um comércio vencedor no EURUSD me faz aumentar o risco somente no próximo comércio EURUSD ou no próximo comércio independente de qual é o par?
É uma ideia interessante, e faria o sentido lógico de bloquear os ganhos e não reinvestir todos. Eu usei estratégias muito semelhantes com martingale. Mas lá você tem a posição inversa - como é a estratégia do contador. O que eu faço é aumentar minha participação em cada rodada (bloqueando os ganhos). Essa exposição adicional reduz a probabilidade de ser eliminada (permitindo uma redução maior).
Se você estiver reduzindo a exposição em cada rodada, de acordo com os ganhos, isso pode ser feito tomando um tamanho de comércio menor em cada rodada, ou reduzindo o número de pernas permitidas em sua seqüência comercial.
Não tenho certeza do seu raciocínio atrás dos pares de comutação. Mas eu também diria que há forte dependência do mercado, quanto ao momento em que cada estratégia funciona e os resultados alcançados. Então, mudar para um novo par, depois de vencer negociações em outro seria um pouco imprevisível.
Estratégia de negociação anti Martingale.
Estratégia de Negociação Anti Martingale - A estratégia anti Martingale faz parte do Sistema de Gerenciamento de Risco Forex. Ao contrário da estratégia de comercialização da Martingale de dobrar o capital no momento em que perdemos, na estratégia de negociação da Anti Martingale, abrimos uma nova posição dobrando o capital com lucro. Assim, os lucros serão maiores, embora o risco também seja maior.
A vantagem de usar esta estratégia de negociação anti Martingale é que o Anti Martingale pode criar um efeito de bola de neve & # 8217 ;. Essa é mais longe a jornada, maior os lucros. Portanto, a estratégia anti Martingale também é conhecida como "# 8216; estratégia de bola de neve e # 8216 ;. Mas também é importante limitar o número de transações, porque uma última transação perdida pode resultar em grandes perdas.
Na prática, existem duas maneiras de usar a estratégia de negociação da Anti Martingale, a saber:
1. Sequential Anti Martingale.
Isso significa abrir uma nova posição com um capital maior, enquanto a posição anterior ainda está aberta e está em lucro flutuante.
2. Anti Martingale desconectado.
Isso significa abrir uma nova posição com um capital maior fechando a posição anterior que em lucro primeiro.
Exemplos de utilização da Estratégia de Negociação Anti Martingale:
O preço atual GBP / USD é 1.2385. E nós prevemos que GBP / USD vai subir para um máximo de 1.2600. Então, abrimos uma posição Buy, 1 lote, veja no ponto A.
Após várias horas, GBP / USD subiu para um máximo de 1.2430. Isso significa que nós ganhamos +45 pontos ou US $ 450 neste momento. Porque acreditamos que o mercado vai subir ainda mais, então abriremos outra posição de Compra em 1.2430, 2 lotes, veja no ponto B. E agora temos 2 posições de compra.
Após várias horas, o GBP / USD subiu para um máximo de 1.2550.
Com condições como esta, nossa primeira posição de compra, 1 lote, lucro +165 pontos ou $ 1,650 e nossa segunda posição de compra, 2 lotes, lucro +120 pontos ou $ 2.400. Então, se fecharmos ambas as posições, nosso lucro total é de US $ 4.050.
A desvantagem do uso da estratégia Anti Martingale é se a última transação sofrer uma perda, o que resulta em perda do lucro total de transações anteriores.
Destaca-se, ao usar esta estratégia de negociação anti Martingale, não é fazer a última transação perto da área de reversão.
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