15 ETF com as opções mais líquidas.
As opções são baratas. Os investidores estão pagando quase o mínimo que já tiveram para opções de ações e ETFs, já que os níveis de volatilidade mergulham em um território recorde.
Neste caso, o índice de volatilidade do CBOE (VIX), que mede a "volatilidade implícita" das opções do índice S & P 500 com base em quanto os investidores estão dispostos a pagar por eles. O VIX está em níveis baixos.
De acordo com o Chicago Board Options Exchange, de todos os dias o VIX caiu abaixo de 10 em sua história, quase metade dessas instâncias ocorreu em 2017. Um nível de "10" no VIX raramente é quebrado, mas isso Foi uma ocorrência de rotina este ano.
Raramente foi mais barato usar opções.
As opções baratas são uma coisa boa ou ruim, dependendo de quem você pergunta. Para os investidores que buscam proteger suas carteiras contra um declínio do mercado usando opções de venda, ou para especuladores interessados em apostar em mais ganhos no mercado de ações usando opções de chamadas, raramente tem sido mais barato fazê-lo.
O contrário é o caso dos vendedores de opções. Eles não estão conseguindo muito como um prémio para escrever contratos de opções.
Em qualquer caso, baixa volatilidade certamente não é uma batida no mercado de opções - que permanece tão ativo como sempre - particularmente quando se trata de fundos negociados em bolsa. Abaixo, olhamos para os 15 ETFs com os mercados de opções mais liquidas.
Assim como foi o caso no ano passado, o SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) possui o mercado de opções mais líquido de qualquer ETF ou mesmo estoque. O maior fundo negociado em bolsa do mundo, com US $ 237 bilhões em ativos sob gestão (AUM), atualmente possui 17,8 milhões de contratos de opções em circulação - também chamado de "juros abertos" (cada contrato de opções dá ao proprietário o direito a 100 ações da ETF subjacente; o direito de comprar no caso de chamadas, e o direito de vender no caso de puts).
Os spreads de lances / pedidos nas opções SPY geralmente não são mais de um centavo, minimizando os custos de transação para aqueles que querem se proteger ou especular no S & amp; P 500.
Embora a SPY seja o maior ETF e tenha o mercado de opções mais líquido, essa correlação nem sempre é verdadeira. Há muitos fundos grandes com mercados de opções ilíquidos ou inexistentes.
Pegue o ETF iShares Core S & amp; P 500 ETV (IVV) $ 119 bilhões. O segundo maior ETF por ativos apenas tem opções de abertura de interesse aberto de 2.640. Isso não é nada para um fundo desse tamanho. Os spreads de lances / pedidos para opções IVV são enormes, tornando o fundo uma escolha fraca para os comerciantes de opções.
Alguns ETFs perfurando acima de seu peso.
Após a SPY, o iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) possui o mercado de opções mais profundo e líquido. O fundo possui um interesse aberto total de 6,6 milhões de contratos, apenas um cabelo acima do número 3 na lista, o PowerShares QQQ Trust (QQQ), com interesse aberto de 6,5 milhões de contratos.
Esses ETFs possuem alguns dos mercados de opções mais liquidas, mesmo que não tenham uma enorme quantidade de ativos. O VXX, por exemplo, só possui AUM de US $ 1 bilhão, enquanto a XOP tem US $ 2 bilhões em ativos. Isso sugere que esses fundos são populares entre os comerciantes de curto prazo - não é uma surpresa, considerando que o VIX, o petróleo, o Brasil, os mineiros de ouro e a China estão entre as áreas mais voláteis dos mercados.
Para obter uma lista completa dos 15 principais ETFs com as opções mais líquidas, veja a tabela abaixo:
Fonte: Bloomberg. Dados a partir de segunda-feira, 19 de junho.
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Opções mais ativas.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
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As páginas são ordenadas inicialmente em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Exibições". A View simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando Exibições personalizadas. (Simplesmente crie uma conta gratuita, faça o login, crie e salve as visualizações personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" na extrema direita para acessar a Visão geral das Cotações de um símbolo, Gráfico, Quotas Opções (quando disponível), Barchart Opinion e página de Análise Técnica. As visualizações padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, mudança, alteração percentual, alto, baixo, volume e hora do último comércio.
Tabela de dados Expandir.
Único para Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra widgets dos diferentes conteúdos disponíveis para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página completa.
Rolagem horizontal em mesas largas.
Especialmente quando se usa uma visualização personalizada, você pode achar que o número de colunas escolhidas excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para visualizar todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar para a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou você pode rolar a tabela usando o pergaminho incorporado do navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move através da tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
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O download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Esta ferramenta irá baixar um arquivo. csv para a Exibição sendo exibida. Para tabelas dinamicamente geradas (como um estoque ou ETF Screener) onde você vê mais de 1000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros na tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista de Componentes Russell 3000), todas as linhas serão baixadas.
Os membros gratuitos são limitados a 10 downloads por dia, enquanto os Membros do Barchart Premier podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.
O 15 Active Call e amp; Opções de colocação dos componentes S & P 500.
Alteração: -1,37 (-1,72%), Volume: 36,26M.
Coloque o volume: 45,632 & # 149; Volume de chamada: 77,592 & # 149; Coloque: Relação de chamada: 0,59.
16 de março de 2018 (37 dias até o vencimento)
** Representa o retorno hipotético gerado pela opção premium, como uma porcentagem do preço atual das ações, assumindo que a opção de compra expiraria sem valor. Os valores nesta coluna estão acinzentados para opções in-the-money que refletem o fato de que o estoque está em alto risco para ser chamado a qualquer momento, enquanto que o cálculo do YieldBoost requer a opção de compra para expirar sem valor e nunca ser exercida.
& quot; Odds & quot; são baseados inteiramente na análise técnica do estoque subjacente, no histórico de preços e na volatilidade implícita, nos seus dados de cotações atuais, seus dados de cadeia de opções atuais e gregos associados e gregos implícitos, incluindo delta, gamma, vega e rho. Não são considerados dados fundamentais de nível empresarial para a própria empresa. Em outras palavras, esse valor mostrado é puramente baseado em dados de mercado observáveis passados e presentes, o que nunca é garantia de movimento futuro dos preços e, portanto, é apenas uma ferramenta de pesquisa que os investidores podem utilizar em combinação com outras formas de análise. Os dados do mercado são inerentemente propensos a erros e nenhuma das informações apresentadas deve ser considerada como isenta de erros ou dependente de decisões de investimento. Nenhuma das informações contidas neste documento constitui uma recomendação de que qualquer segurança, portfólio, transação ou estratégia de investimento específica seja adequado para qualquer pessoa específica.
Desde 2003, nossa empresa operou a comunidade ValueForum TM de discussão de ações, onde os membros se reúnem anualmente para um evento que chamamos de InvestFest TM. Tanto on-line quanto esses eventos, as opções de ações são consistentemente um tema de interesse. As duas estratégias mais consistentemente discutidas são: (1) Venda de chamadas cobertas para receita extra, e (2) Venda coloca para renda extra.
O site do Stock Options Channel e nossa fórmula proprietária de YieldBoost foram projetados com estas duas estratégias em mente. Cada semana, disponibilizamos um boletim gratuito que compartilha os resultados dos nossos rankings do YieldBoost e, ao longo de cada dia, compartilhamos relatórios ainda mais detalhados para os assinantes do nosso serviço premium.
No lado CALLS da cadeia de opções, a fórmula YieldBoost procura os prêmios mais altos que um vendedor de chamadas pode receber (expresso em termos de rendimento extra em relação ao preço atual da ação, o impulso e a entrega fornecido pela opção premium), com greves que estão fora do dinheiro com poucas probabilidades de que o estoque seja chamado.
No lado PUTS da cadeia de opções, a fórmula YieldBoost considera que o vendedor de opções se compromete a colocar uma certa quantia de dinheiro para comprar o estoque em uma determinada greve, e procura os prêmios mais altos que um vendedor pode receber (expresso em termos de rendimento extra contra o compromisso de dinheiro, o impulso e a entrega pelo prêmio da opção), com greves que estão fora do dinheiro, com baixas probabilidades de o estoque ser colocado no vendedor da opção.
Os resultados desses rankings são para expressar as opções mais interessantes "identificadas" pela fórmula, que se destinam a ser uma ferramenta de pesquisa para que os usuários gerem idéias que merecem mais pesquisas.
Yahoo Finance.
Yahoo Finance & # x27; s All Markets Summit.
15 ETF com as opções mais líquidas.
As opções são baratas. Os investidores estão pagando quase o mínimo que já tiveram para opções de ações e ETFs, já que os níveis de volatilidade mergulham em um território recorde.
Neste caso, o índice de volatilidade do CBOE (VIX), que mede a "volatilidade implícita" das opções do índice S & P 500 com base em quanto os investidores estão dispostos a pagar por eles. O VIX está em níveis baixos.
De acordo com o Chicago Board Options Exchange, de todos os dias o VIX caiu abaixo de 10 em sua história, quase metade dessas instâncias ocorreu em 2017. Um nível de "10" no VIX raramente é quebrado, mas isso Foi uma ocorrência de rotina este ano.
Raramente foi mais barato usar opções.
As opções baratas são uma coisa boa ou ruim, dependendo de quem você pergunta. Para os investidores que buscam proteger suas carteiras contra um declínio do mercado usando opções de venda, ou para especuladores interessados em apostar em mais ganhos no mercado de ações usando opções de chamadas, raramente tem sido mais barato fazê-lo.
O contrário é o caso dos vendedores de opções. Eles não estão conseguindo muito como um prémio para escrever contratos de opções.
Em qualquer caso, baixa volatilidade certamente não é uma batida no mercado de opções - que permanece tão ativo como sempre - particularmente quando se trata de fundos negociados em bolsa. Abaixo, olhamos para os 15 ETFs com os mercados de opções mais liquidas.
Assim como foi o caso no ano passado, o SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) possui o mercado de opções mais líquido de qualquer ETF ou mesmo estoque. O maior fundo negociado em bolsa do mundo, com US $ 237 bilhões em ativos sob gestão (AUM), atualmente possui 17,8 milhões de contratos de opções em circulação - também chamado de "juros abertos" (cada contrato de opções dá ao proprietário o direito a 100 ações da ETF subjacente; o direito de comprar no caso de chamadas, e o direito de vender no caso de puts).
Os spreads de lances / pedidos nas opções SPY geralmente não são mais de um centavo, minimizando os custos de transação para aqueles que querem se proteger ou especular no S & amp; P 500.
Embora a SPY seja o maior ETF e tenha o mercado de opções mais líquido, essa correlação nem sempre é verdadeira. Há muitos fundos grandes com mercados de opções ilíquidos ou inexistentes.
Pegue o ETF iShares Core S & amp; P 500 ETV (IVV) $ 119 bilhões. O segundo maior ETF por ativos apenas tem opções de abertura de interesse aberto de 2.640. Isso não é nada para um fundo desse tamanho. Os spreads de lances / pedidos para opções IVV são enormes, tornando o fundo uma escolha fraca para os comerciantes de opções.
Alguns ETFs perfurando acima de seu peso.
Após a SPY, o iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) possui o mercado de opções mais profundo e líquido. O fundo possui um interesse aberto total de 6,6 milhões de contratos, apenas um cabelo acima do número 3 na lista, o PowerShares QQQ Trust (QQQ), com interesse aberto de 6,5 milhões de contratos.
Esses ETFs possuem alguns dos mercados de opções mais liquidas, mesmo que não tenham uma enorme quantidade de ativos. O VXX, por exemplo, só possui AUM de US $ 1 bilhão, enquanto a XOP tem US $ 2 bilhões em ativos. Isso sugere que esses fundos são populares entre os comerciantes de curto prazo - não é uma surpresa, considerando que o VIX, o petróleo, o Brasil, os mineiros de ouro e a China estão entre as áreas mais voláteis dos mercados.
Para obter uma lista completa dos 15 principais ETFs com as opções mais líquidas, veja a tabela abaixo:
Guia para os 25 ETFs mais líquidos.
Zacks ETF Research 29 de junho de 2012.
Há uma série de equívocos quando se trata de liquidez da ETF. Muitos investidores acreditam que, se o produto não for negociado, será impossível investir no produto como resultado.
Isso simplesmente não é verdade para a maioria dos fundos porque os participantes autorizados têm a capacidade de intervir e criar novas cestas de um ETF para atender a demanda e manter preços próximos dos valores liquidados subjacentes. Essa capacidade de criar novas ações, juntamente com o mecanismo de arbitragem embutido, garante que a maioria dos ETFs comercializem muito perto de seus valores subjacentes e que os grandes comerciantes geralmente podem entrar na maioria dos ETF com facilidade.
No entanto, embora a importância do volume possa ser um pouco exagerada, ainda é uma consideração importante no processo de investimento, especialmente para os comerciantes que entram e saem de uma determinada segurança com muita frequência. Para esses comerciantes, os altos níveis de volume podem ajudar a manter os spreads de oferta solicitados baixos e assim reduzir o custo total de negociação.
Por exemplo, muitos dos melhores ETFs mais líquidos do mercado hoje têm um spread entre o lance e o pedido de apenas alguns centavos, enquanto um número tem um spread que é apenas um centavo de largura. Isso significa que os vendedores / compradores muitas vezes podem entrar ou sair de um determinado fundo diretamente no preço atual, algo que nem sempre é possível em produtos menos líquidos.
Enquanto alguns centavos por ação não são um grande negócio ao longo de décadas para investidores compradores e compradores de longo prazo, ele pode realmente se somar a comerciantes de curto prazo ou aqueles que têm uma grande posição em um fundo específico. Para esses comerciantes, brevemente destacamos abaixo de 25 dos ETFs mais líquidos atualmente no mercado:
Iniciado em janeiro de 1993, a SPY é a ETF com o maior volume negociado. Ele foi projetado para rastrear o desempenho do índice S & P 500. O fundo mais popular entre investidores tem 500 ações em sua cesta e um volume médio de negociação de cerca de 135 milhões de ações. Este fundo barato cobra um prêmio de apenas 0,09%.
O risco de concentração do fundo também é baixo em 20,53%, o que significa que o fundo está igualmente distribuído. O fundo entregou um retorno de 1,99% ao longo de um período de um ano. A Apple Inc. (AAPL) ocupa a posição superior na lista das 10 principais posições.
Introduzido em dezembro de 1998, a XLF replica o desempenho do Índice de Setor de Seleção Financeira. O segundo ETF mais popular entre os investidores comercializa cerca de 58 milhões de ações por dia e cobra o prêmio mais baixo na categoria financeira de 0,18%.
Com 83 ações no total, o produto viu algum desempenho negativo graças à fraqueza bancária e preocupações sobre a Europa. O XLF tem 50,99% de ativos em suas 10 principais participações, o que significa que o fundo possui algumas questões de concentração (Three Financial ETFs Outperforming XLF).
Introduzido em maio de 2000, o fundo replica o desempenho do Índice Russell 2000. Com participações totais de quase 2.000 ações, o fundo negocia com o quarto maior volume de negociação de pouco mais de 52,7 milhões de ações por dia. O fundo apenas tem 2,52% dos ativos investidos nas 10 principais participações com apenas 0,27% do ativo investido na Parametric Technology Corporation (PMTC), que ocupa a primeira posição na lista. O fundo tem uma razão de despesa de 0,26%. (Cinco ETFs mais baratos que você provavelmente ignorou)
Iniciado em abril de 2003, o fundo busca rastrear o desempenho do MSCI Emerging Markets Index. Com um volume total de 48, 514.898, o fundo ocupa a terceira posição em termos de volume de negócios. O EEM tem uma retenção total de 853 com risco de concentração de 16,01%. A Samsung Electronics Co. Ltd. (SSNLF. PK) ocupa a posição de topo no fundo, com 3,45% dos ativos investidos nesta ação (Three Overlooked Emerging Market ETFs).
Iniciado em março de 1999, o fundo procura rastrear o desempenho do Índice NASDAQ 100. O fundo tem um volume total de cerca de 40 milhões de ações por dia e participações totais de 100 ações.
O fundo parece ter fracos prospectos de diversificação, pois possui um risco de concentração de 57,14%. A Apple Inc. (AAPL) ocupa a posição superior no fundo com 18,57% de ativos investidos no estoque. Ainda assim, o produto é relativamente barato em apenas 20 pontos base por ano, enquanto o alto volume ajuda a promover uma oferta muito apertada.
Lançado em janeiro de 2009, a VXX procura acompanhar o desempenho do Retorno Total do Índice de Futuros de Curto Prazo S & P 500 VIX. O fundo tem um volume total de cerca de 36 milhões de ações. Isso o torna o produto de volatilidade mais popular no mercado hoje, ajudando o dinheiro da iPath graças ao índice de 89 pontos base e ao AUM maciço de cerca de US $ 1,7 bilhão.
Introduzido em abril de 2005, o fundo busca reproduzir o desempenho do MSCI Emerging Markets Index, como o EEM. O volume atual é de cerca de 34,4 milhões de ações por dia, tornando-se outro produto popular no espaço ETF do mercado emergente.
Em termos de participações, o produto tem pouco mais de 900 ações em seu portfólio, dando ao fundo um risco de concentração relativamente baixo. A Samsung Electronics Co. Ltd. (SSNLF. PK) ocupa a posição superior na lista de retenção dos 10 principais. O fundo que tem o menor índice de despesas na categoria em 0,20%, tornando-o extremamente barato quando comparado ao EEM. (A tendência é seu amigo com esses três ETFs)
Iniciado em agosto de 2001, o fundo replica o desempenho do índice MSCI EAEO. A referência mede o desempenho dos mercados de ações em mercados europeus, australianos e do Extremo Oriente. O fundo negocia com volume de cerca de 25,4 milhões de ações por dia e ativos totais de US $ 38,4 bilhões. O total de participações do fundo é de 929, com 13,02% do ativo investido nas 10 principais participações. A EFA cobra um prémio de 0,34% em relação aos investidores, embora tenha visto alguma fraqueza desde o início graças à crise da dívida soberana na Europa.
Introduzido em outubro de 2004, o fundo replica o desempenho do FTSE China 25 Index. O índice mede o desempenho das maiores empresas do mercado de ações chinês.
O fundo tem um volume total de cerca de 24 milhões de ações por dia, enquanto a lista de participações e demonstrações, sem surpresa, é constituída por 25 ações. A FXI parece não ser diversificada, pois possui um risco de concentração de 60,77%. O fundo tem uma razão de despesa de 0,72% como outros ETFs de mercados emergentes tem estado sob pressão durante o ano de 2012 (O que os ETF da Bubble? China estão a subir para o início de 2012)
Lançado em dezembro de 1998, o fundo replica o desempenho do Índice de Setor de Seleção Industrial. Com um volume de aproximadamente 24,3 milhões de ações e 62 ações no total em sua cesta, o fundo parece não ser diversificado, pois o risco de concentração do fundo é de 49,6%.
A General Electric Company (GE) ocupa a posição de topo na lista de retenção do top 10. O fundo que tem o menor índice de despesas na categoria de 0,18%, enquanto o AUM é de apenas US $ 3 bilhões (três ETFs industriais para um renome industrial)
Lançado em novembro de 2008, o Small Cap Bear 3X ETF busca resultados de investimento diários, antes de taxas e despesas, de 300% do inverso (ou oposto) do desempenho do Russell 2000. O fundo tem um volume de aproximadamente 21,1 milhões de ações por dia e cobra um índice de despesas de 0,95%, entre os mais caros da categoria.
Ainda assim, o fundo representa uma das melhores maneiras de acessar o mercado de pequenas capitais a partir de uma perspectiva de baixa, ao mesmo tempo em que usa alavancagem.
Lançado em dezembro de 1998, o fundo replica o desempenho do Índice de Setor de Seleção de Energia. Com um volume de aproximadamente 17 milhões de ações e 44 ações em sua cesta, o fundo parece ser de natureza não diversificada, já que o risco de concentração do fundo é de 68,3%.
A Exxon Mobil Corporation (XOM) ocupa a posição superior na lista de retenção do top 10. O fundo que tem o menor índice de despesas na categoria de 0,18%, atualmente tem cerca de US $ 6,6 bilhões em AUM (Play An Oil Bull com esses três ETF emergentes)
Lançado em julho de 2006, o fundo busca rastrear o desempenho do índice S & P 500 (-200%). O volume do fundo é de cerca de 17,3 milhões de ações por dia e tem um índice de despesas de 0,95%, tornando-se entre os ETF mais caros da categoria.
Introduzido em abril de 2006, a SLV procura acompanhar o desempenho do preço à vista do Silver Bullion. Negociando com o volume de pouco menos de 16 milhões de dias de ações, o SLV também é um dos fundos mais caros da categoria com um custo de 0,50%. Com o AUM de US $ 10.088,4 milhões, o fundo entregou retornos sólidos de longo prazo, mas foi fraco até o final (Silver ETFs Outshine Gold).
Lançado em novembro de 2008, o Financial Bear 3X ETF busca resultados diários de investimento, antes de honorários e despesas, de 300% do inverso do desempenho do Russell 1000 Financial Services Index. Atualmente, o volume médio vem em torno de 14,2 milhões de ações por dia, enquanto o custo, bem como outros ETF alavancados na lista, é um pouco alto em 95 pontos base por ano.
Introduzido em março de 2006, o fundo replica o desempenho do NYSE Arca Gold Miners Index. O fundo negocia com volume de cerca de 12,7 milhões de ações por dia enquanto possui AUM 2.795.594 e AUM de US $ 8 bilhões. O total de participações no fundo é de 32, com 77,29% do ativo investido nas 10 principais participações. A GDX cobra um prêmio de 0,53% dos investidores e tende a atuar como uma jogada alavancada no metal subjacente.
Introduzido em dezembro de 1996, o fundo procura acompanhar o desempenho do índice MSCI Japan. O índice mede o desempenho do mercado de ações japonês.
O fundo tem um volume total de 12,3 milhões de ações por dia e o total de ativos líquidos de cerca de cinco bilhões.
O fundo possui um estoque total de 311 com risco de concentração de 22,31%, sugerindo que o fundo seja diversificado. EWJ tem uma razão de despesa de 0,51% e facilmente o ETF mais popular e líquido no mercado do Japão (para ETFs do Japão, Think Small Caps).
Lançado em junho de 2009, a UltraPro Short S & P500 busca resultados de investimento diários, antes de taxas e despesas, de 300% do inverso (ou oposto) do desempenho do S & amp; P 500Index. O fundo tem um volume de aproximadamente 10,2 milhões por dia, enquanto cobra 95 pontos base por ano em taxas por sua curta exposição alavancada.
Introduzido em julho de 2000, o fundo busca rastrear o desempenho do índice MSCI Brasil. O índice mede o desempenho do mercado de ações brasileiro com foco em ações de grandes capitais. O fundo tem um volume total de 8,4 milhões de ações por dia e ativos líquidos totais de US $ 6,8 bilhões. O fundo possui cerca de 83 ações no total, enquanto possui um risco de concentração de 55,11%, sugerindo que o fundo não é diversificado por natureza. A EWZ tem um índice de despesas de 0,59% e, como muitos outros ETFs do mercado emergente na lista, viu alguma fraqueza no verão de 2012. (Brasil Small-Cap ETF Showdown: BRF vs. EWZS)
Iniciado em novembro de 2008, o ETF da Daily Financial Bull 3X Shares busca resultados diários de investimento, antes de taxas e despesas, de 300% do desempenho do Índice de Serviços Financeiros Russell 1000. Atualmente, o produto tem um volume de cerca de 8,7 milhões de ações por dia, enquanto as despesas chegam a 95 pontos base por ano.
Iniciado em novembro de 2010, o fundo negocia com o volume de oito milhões de ações por dia0 e procura acompanhar o desempenho do Retorno Excedente do Índice de Futuros de Curto Prazo S & P 500 VIX (200%). Durante um período de um ano, o produto foi espancado graças a problemas contango, mas em períodos curtos de tempo é capaz de grandes movimentos mais altos.
Iniciado em abril de 2006, a USO rastreia o preço e o desempenho do petróleo bruto. O fundo consiste em contratos de futuros para WTI Crude, o benchmark americano. O volume do fundo é de 7,6 milhões de ações por dia, enquanto o AUM é alto em US $ 1,2 bilhão.
Iniciado em novembro de 2011, a GLD procura acompanhar o desempenho do preço à vista do Gold Bullion. Negociando com volume de 7,5 milhões de ações por dia, a GLD também é um dos fundos caros na categoria com o índice de despesas de 0,40%. Com o patrimônio líquido total de US $ 64 bilhões, o fundo também é um dos ETFs mais amplamente adquiridos.
Lançado em abril de 2008, o fundo procura acompanhar o desempenho do Índice de Tesouraria do Barclays Capital US 20 Year (-200%). O volume do fundo é de cerca de 11,1 milhões de ações por dia, enquanto as despesas são de 0,95%.
United States Natural Gas Fund (UNG)
Para os investidores que procuram fazer uma jogada no gás natural, a UNG é uma das opções mais populares. O produto comercializa cerca de 9,8 milhões de ações por dia e tem um montante de aproximadamente um bilhão.
Infelizmente, as taxas no ETF são um tanto altas em 98 pontos base por ano, mas o produto esmaga todos os outros no espaço em termos de volume total e negociabilidade.
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No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de estoque Zacks Rank. Desde 1988, mais dobrou o S & amp; P 500 com um ganho médio de + 25% ao ano. Esses retornos cobrem um período de 1988-2016 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly Virchow Krause, LLP, uma empresa de contabilidade independente. Os retornos do sistema de classificação de estoque do Rank de Zacks Rank são calculados mensalmente com base no início do mês e no final do mês, os preços das ações da Zacks Rank mais os dividendos recebidos durante esse mês em particular. Um retorno médio simples e igualmente ponderado de todas as ações do Rank Zacks é calculado para determinar o retorno mensal. Os retornos mensais são então compostos para chegar ao retorno anual. Apenas os estoques de Zacks Rank incluídos nas carteiras hipotéticas de Zacks no início de cada mês estão incluídos nos cálculos de devolução. Os estoques de Zack Ranks podem, e muitas vezes, mudar ao longo do mês. Certas ações do Zacks Rank para as quais nenhum preço de fim de mês estava disponível, as informações de preços não foram coletadas, ou por outros motivos foram excluídos desses cálculos de retorno.
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Como encontrar as opções mais ativas e líquidas para negociação.
Postado em 13 de fevereiro.
"Ah, para pensar quão fino o véu que se encontra entre a dor do inferno e do paraíso".
Bem-vindo de volta às reflexões da mesa de um comerciante de opções. Eu queria discutir alguns fatos importantes que os leitores devem ter em mente ao considerar um comércio de opções. Há muitas maneiras de fazer erros no meu mundo, e eu acho que fiz a maioria deles. Eu sugiro que você, pelo menos, considere os pontos que vou discutir - cada um me custou muito para aprender e eu gostaria de salvar a despesa e a frustração. Afinal, os erros são inevitáveis, então, pelo menos, faça com que eu não tenha avisado.
Esteja avisado que existe um conjunto volumoso de dados específicos que decorrem dos vários parâmetros de preços das opções. Os vários pontos de dados para negociação de ações apenas exigem insumos de preço e volume. Os conjuntos de dados de opções como necessidade incluem parâmetros de volume, volatilidade implícita e tempo de expiração. Cada um desses conjuntos de dados existe para os vários preços de exercício em todos e cada um dos vários meses de vencimento disponíveis para negociação. As compilações de dados são enormes.
A magnitude dos dados disponíveis é abrupta na sua totalidade. É por esta razão que o comerciante de opções deve abordar cada comércio com uma hipótese específica de preço, tempo e volatilidade implícita.
Uma das considerações mais importantes com as opções é a da liquidez. Os volumes de opções podem variar dramaticamente entre os vários subjacentes disponíveis. Considere o caso das opções AAPL que têm volumes de negociação superiores a vários milhões de dólares a cada dia; Isso deve ser contrastado com as inúmeras ações subjacentes que possuem opções negociadas apenas que só negociam ocasionalmente e com compromisso apenas.
Eu acredito que é importante restringir o foco às ações que possuem opções que comercializam de forma consistente e em volume significativo. A compra e venda de opções negociadas de forma fraca o deixa com um risco significativo de sofrer a síndrome de "Hotel California" - você pode verificar a qualquer momento que quiser, mas você nunca pode partir ".
Pode ser possível negociar um preço razoável para entrar em uma posição, mas se você precisa sair, você pode esperar deixar uma libra ou mais de carne na mesa. Somente coisas ruins acontecem tipicamente ao negociar estas séries finas de Kate Moss; Eu sugiro fortemente que você os evite como a praga.
Outro benefício para o uso de séries líquidas para negociação é o fato de que essas questões geralmente têm um deslizamento mínimo. Não foi há muito tempo que um spread de oferta-pedido apertado foi considerado qualquer coisa abaixo de 25 ¢. No ambiente atual de negociação de opções, as cotações em séries ativamente comercializadas exibem rotineiramente spreads de 2-3 ¢. É aqui que você quer viver e trabalhar.
O arrastar produzido por spreads notáveis aumenta drasticamente a sua "fricção" comercial e resulta em deixar lucros potenciais para financiar o chalé de esqui do fabricante de mercado em Aspen.
Essas missivas são dirigidas a esses comerciantes que começam a visitar meu mundo de opções. Como novos visitantes, gostaria de ver você testar as águas gentilmente para determinar se você gostaria de se tornar nossos novos vizinhos. Embora exista uma série de sites proprietários e forneça dados inestimáveis ao comerciante experiente, há menos discussão sobre os sites gratuitos para aqueles que participam da nossa turnê introdutória.
Como sugestão, acho que os recursos gratuitos do Chicago Board Options Exchange (CBOE) são excelentes. A discussão de hoje centrou-se principalmente na seleção apenas das opções mais ativas e líquidas para negociação.
Um excelente local para começar a fim de encontrar as opções mais líquidas é a lista de opções disponíveis para a negociação da série de opções semanais. Este grupo diversificado representa uma pequena parcela do universo das opções inteiras, mas foi selecionado para incluir apenas a série mais comercializada.
Eu chegarei a discussões específicas sobre as peculiaridades das opções semanais em futuras postagens. Por enquanto, basta dizer que a série incluída nos semanários é a mais líquida e o lugar para o qual o operador da opção aspirante deve dirigir sua atenção. A lista de subjacentes que tem opções semanais pode ser acessada gratuitamente como um arquivo Excel para download. Aqui.
A turnê do meu mundo continuará na próxima semana, até então trocar com segurança!
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